И многие эксперты и практики советуют торговать в направлении тренда, чтобы повысить свои шансы на итоговую прибыль. Моменты повышенной волатильности – Инвестирование в сферу зеленой энергетики это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также). На графике выше показано, как сформировался ложный пробой предыдущей вершины. Это типичное место, куда трейдеры ставят свои защитные стопы (так написано во многих книгах).
Если торговля пробоями приносит убытки, есть ли смысл действовать наоборот?
Я искренне верю в такую манеру торговли от обратного и обучаю ей студентов много лет. Практика доказала, что такой подход чрезвычайно эффективен. Так что если уж выбирать одну торговую стратегию – это определенно будут ложные пробои и работа с ними. Так вы сразу будете впереди 95% трейдеров, которые зациклились на использовании типичных заблуждений и неэффективных торговых методов.
Как определить сильный уровень поддержки/сопротивления. Торговля на пробой уровня. Признаки пробоя.
Поэтому куда лучше ждать реальный пробой и торговать откаты к пробитому уровню, а не пытаться угадывать, какой пробой будет реальным, а какой ложным. В этой ситуации все складывается в пользу продолжения движения. Стак подошел к уровню снизу, дал к этому уровню треугольник, после чего свершилось пробитие. Есть движение, объем, потенциал, правильная консолидация возле уровня.
Использовать накопление позиции крупными игроками
Для снижения рисков опытные трейдеры используют так называемый ретест – дожидаются, когда цена вернётся к недавно пробитому уровню и снова пойдёт в прежнем направлении. Это является хорошим подтверждением намерения ценовой кривой. Со временем силы постепенно иссякают, графическое отображение стоимости актива замедляется и переходит в стадию накопления, его иначе называют флэтом (боковиком). Участники противоположного тренда активизируются и пытаются подтолкнуть цену в свою сторону. На рынке происходит борьба, но силы равны, и кривая движется почти горизонтально. Стратегии на пробой диапазона цены являются краткосрочными, здесь одинаково важны моменты входа и выхода из позиции.
Совет 5. Обращайте внимание на поведение индикаторов
Точки, называемые поддержкой и сопротивлением, обусловлены колебательными движениями ценовой кривой. Это минимумы для нисходящей тенденции и максимумы для восходящей. Точки важны для определения тренда, также с их помощью находят значения предполагаемого разворота цены. Любому трейдеру необходимо знать принципы работы с этими уровнями, чтобы торговля на валютном рынке форекс была прибыльной и при этом риск не превышал допустимые нормы. Некоторые трейдеры (например, предпочитающие среднесрочную торговлю) специализируются только на торговле во флэте, обходя вниманием остальные виды. Плюсы метода в его относительной стабильности и хорошей предсказуемости.
Большинство инструментов, применяемых в теханализе, так или иначе основаны на работе с поддержкой и сопротивлением. Очень активно эти элементы внедряются в различные индикаторы. Например, скользящие средние рассчитываются непосредственно от этих уровней. Таким образом, можно открывать сделки от линий поддержки на покупку, а от линий сопротивления – на продажу.
Текущая доходность не является гарантией прибыли в будущем. Стоп-лосс можно установить на отметке пробиваемого уровня или чуть подальше, чтобы дать цене возможность колебаться. Причём её легко можно запрограммировать и протестировать на компьютере. Пробой трендовых линий представляет практически то же самое, что и первый вариант. После движения вверх началось стремительное падение курса фунта по отношению к доллару.
Даже после пробоя большого объема цена часто (но не всегда) возвращается к точке пробоя, прежде чем снова двигаться в направлении пробоя. Это связано с тем, что краткосрочные трейдеры часто покупают на начальном пробое, но затем пытаются довольно быстро продать, чтобы получить прибыль. Эта продажа временно возвращает цену к точке пробоя. Если пробой является истинным (не ложным), то цена должна вернуться в направлении пробоя. Как показывает практика, после пробоя цена часто возвращается к линии тренда снизу. В этом случае ставить стоп-лосс необходимо значительно выше или же открывать позицию на уровне чуть выше пробоя по лимитному ордеру.
Фейки – это такой паттерн, представляющий собой ложный пробой внутреннего бара. Поэтому нам придется использовать логику и анти-интуитивные, противоречивые входы чтобы зарабатывать на мышлении толпы и их заблуждениях. Следовательно, нужно сохранять тотальную дисциплину, торгуя ложные пробои и откаты, и поэтому я их просто обожаю.
Цена тестирует уровень, пробивает его и затем возвращается назад. Другими словами, рынок не закрывается за пределами уровня, который он протестировал. Такие ложные пробои – отличный способ определить дальнейшее движение рынка и нам нужно научиться использовать их в свою пользу. Эта модель образуется при консолидации возле важного уровня после мощного, направленного движения. Идея состоит в том, что силы тренда сразу не хватает для пробития этого уровня, поэтому нужно некоторое время для “переваривания” скопившихся возле уровня объемов.
Однако, если сосредоточиться на price action около основных уровней на дневном графике, большинство ложных пробоев можно достаточно легко определить. Любая торговая стратегия основывается на анализе уровней поддержки и сопротивления, поэтому трейдинг без них немыслим. Некоторые системы целиком созданы на работе с этими уровнями, например, это касается популярной у трейдеров Price Action (РА). Она строится на работе с рынком без применения индикаторов, а также других возможностей технического и фундаментального анализа.
Колебания котировок должны подтверждаться объемами. Эта концепция хорошо показана на графике EURUSD ниже. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это “ловушка” – все любители решили, что падение цены 4 дня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать.
Вы видите внутренний бар и затем ждете, что цена продемонстрирует ложный пробой материнской свечи. О фейки мы очень подробно поговорим в отдельном уроке, так что сейчас лишь несколько простых примеров. Пробой торгового диапазона (консолидации) выглядит весьма похоже. Легко попасть в ловушку заблуждения, предполагая, что коридор будет пробит, а цена, вместо этого, возвращается опять в диапазон. Самый простой способ избежать такой ситуации – попросту дождаться, пока цена устойчиво закроется за пределами канала и потом искать сигналы price action в направлении пробоя. Поэтому думайте о ложных пробоях как о возможности делать деньги против заблуждений толпы.
В случае пробоя вверх, если он потерпит неудачу, цена упадет ниже уровня сопротивления. В случае пробоя вниз, часто называемого пробоем, если он не удался, цена снова поднимется выше уровня поддержки, ниже которого она пробилась. По своей сути ложный пробой – это противоречивое движение, что “высасывает” заблуждающуюся часть рынка. Задача состоит в том, чтобы дождаться движения цены в одном четком направлении и тогда трейдеры будут вынуждены закрыть свои позиции на сильном развороте в другом направлении.
Также при пробое очерченных границ вверх или вниз возникает новый импульс. Важно знать, что надежность сигнала на покупку считается низкой, когда цена пробивает верхнюю границу восходящего тренда или нижнюю границу нисходящего тренда. Такие сигналы лучше подтверждать другими техническими индикаторами, например, прорывом уровней на большом объеме. Большинство торговых стратегий строятся от уровней поддержки и сопротивления.
Прежде всего следует научиться находить важные линии поддержки и сопротивления. Что, в итоге, вы должны понять – нельзя торговать просто на эмоциях, “интуиции” и “вроде бы пойдет вверх”. У вас должна быть четкая, определенная причина входа в рынок, например, явный сетап price action или важная структурная зона, где сочетается сразу несколько элементов. Люди, что торгуют без четкого плана и не освоили несколько простых сетапов РА входят, фактически, наугад. В результате, они постоянно покупают на вершине и продают на дне, а рынок постоянно идет против них, словно издеваясь. Собственно говоря, ложные пробои, как и разработанный мною сетап фейки – это основа всего курса и мы уделим им достаточно внимания, чтобы разобраться.
Один из основных методов торговли по классическому теханализу.Фраза “тренд – твой друг” не спроста стала крылатой. Многие пытаются ловить развороты там, где их в принципе быть не может.Давайте рассмотрим главные правила… Для пробоя нужен наторгованный уровень, больше трёх касаний2. Так же желательно поджатие к уровню из 4-6 свечей вблизи уровня3. Плавный подход к уровню так же является хорошим признаком пробоя4.
Все как на ладони – попытка цены обновить максимумы и стремительное падение вниз. При приближении цены к уровню выставляем лимитные ордера в диапазоне от предыдущего экстремума до уровня. Либо, если ожидается, что пробитие вот-вот наступит (появились объемы, движение к уровню ускорилось и т.п.) можно заходить маркет-ордерами. Стоп ордера необходимо выставлять за предыдущий, а лучше за несколько экстремумов, образованных при повторных тестированиях уровня.
А не просто потому что “ухты, как цена быстро идет вверх, дай-ка я куплю”. Могут они и входить на вершине/дне рынка, но лишь тогда, когда видят подходящий антитрендовый сетап. А не потому, что “ой, цена отскочит от этой вершины, как я возбужден”, хотя рынок не демонстрирует логических зон для входа вообще. Нам нужно внимательно смотреть за хвостами (тенями) свечей около основных уровней. Спросите себя – как цена вообще действовала в течении дня, где свечи закрывались? Там, где они закрылись – это основной дневной уровень и если рынок не сможет закрыться выше, это может стать основанием для сильного ложного пробоя.
Они формируются в результате работы трейдеров, что руководствуются чувствами, а не логикой, фантазиями, а не планом. Следовательно, для успешной работы на рынке нам нужно торговать именно то, что мы видим, а не то что, как нам кажется, “должно” случиться. Это, наравне с эффективным управлением рисков и работой со старшими ТФ позволит добиться рыночного успеха.
Пробои обычно ассоциируются с диапазонами или другими графическими фигурами, включая треугольники, флажки, клинья и головы и плечи. Эти паттерны формируются, когда цена движется определенным образом, что приводит к четко определенным уровням поддержки и/или сопротивления. Затем трейдеры наблюдают за этими уровнями в поисках пробоев. Цель любой стратегии при пробое уровня – поймать движение цены после прохождения определенных границ и успеть закрыть позиции успешно, с получением желаемой прибыли.
Преимущество торговли на пробой заключается в том, что вы можете участвовать в движении рынка, извлекая прибыль, если цена активно движется по тренду сразу после пробоя. Недостатки данного подхода заключаются в низком отношении потенциальной прибыли к рискам в сравнении с тактикой торговли на отбой. Кроме этого, начинающие трейдеры зачастую оказываются психологически не готовы к коррекциям рынка, которые иногда начинаются сразу после пробоя уровня. Ренжевый график ниже с биржи Binance Futures показывает, как поднявшись выше уровня 85 долларов за монету, рынок стабилизировался.
Как известно, существуют десятки графических фигур технического анализа (голова плечи, клин, треугольник, вымпел, флаг и т.д.). Пробой графических фигур даёт отличные сигналы для открытия позиций. Рассмотрим непосредственно все варианты торговых стратегий на пробое уровней. До момента пробоя волатильность цены обычно снижается.
Это типично для случая, когда цена достигает уровня скопления отложенных ордеров (в данном случае – стопов покупателей, и ордеров “на пробой” от продавцов). Мы не зря так подробно описывали истинные пробои в начале статьи. Желанием трейдеров заработать на большом тренде объясняется одна из целей ложных пробоев – не позволить им добыть легкую прибыль. Дело в том, что когда новичок принимается изучать трейдинг, зачастую одна из первых стратегий, которую он пробует освоить – это стратегия торговли пробоев. Схема ложного пробоя уровня сопротивления показана на картинке ниже (справедливо обратное для ложного пробоя поддержки).
Они просто ждут, пока не будет “вроде бы неплохо” для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Бычья или медвежья ловушки – это модель из 1-4 свечей, что демонстрирует ложный пробой ключевого уровня.
Главное преимущество в том, что удачно войдя в сделку на пробой, ты можешь существенно увеличить свой капитал, если после пробоя последует важный тренд. Ты сможешь торговать на истории, как будто в реальном времени, регулируя скорость воспроизведения. Важно понимать, что Stacked Imbalances, Speed of Tape или любой иной индикатор не могут дать точных сигналов, гарантирующих прибыль. Выбор индикаторов и их настройка — зона персональной ответственности каждого трейдера.
Не нужно стараться постоянно находиться в рынке и совершать огромное количество сделок, торгуйте то что видите и понимаете. Чем более качественные сигналы вы находите и меньше времени в рынке проводите, тем лучше. При этом, даже на малоликвидных акциях можно найти довольно неплохие точки входа на пробое уровня. Если мы не научимся определять ложные пробои и работать с ними, то отдадим деньги в карманы тех, кто это умеет.
Наклонный уровень “работает” идентично горизонтальному – цена может его пробить или заколоть, а может отскочить. Разница в том, что трендовый канал актуален, пока “живет” тренд. Горизонтальные уровни могут держаться долгое время и вмещать в себя несколько трендов. Также горизонтальные уровни легче определить в самом начале – достаточно сильного отскока и последующего ретеста (повторного касания). Наклонные уровни формируются постепенными повышениями или понижениями максимумов и минимумов – определить такой уровень в самом начале проблематично.
Традиционная система Price Action предлагает для этого специальный алгоритм. На график наносятся все уровни, для чего лучше установить более крупный временной интервал, чтобы снизить «рыночный шум». Затем определяются те, которые цена посещала наиболее часто.
Это повысит ваши шансы отличить ложный пробой от истинного. А полезные инструменты мощной платформы ATAS помогут получить подтверждение и сделать правильное решение с разумным риском. На кластерном графике ниже – динамика цен фьючерса на британский фунт. Мы используем тиковый фрейм, чтобы рассмотреть в максимальных деталях скоротечный ложный пробой, который на графике выше отмечен цифрой 3 (минимум 3 мая). Взяв за основу утверждение, что на рынке действует восходящий тренд, отдавайте предпочтение ложным медвежьим пробоям.
Когда цена выходит за границы боковика, то наблюдается дисбаланс спроса/предложения и это может сигнализировать о формировании тренда. Первый импульс при выходе из боковика будет за счет срабатывания стоп заявок других участников, то есть за счет фиксации позиций. И далее, если крупный игрок набирал позицию он будет пытаться удержать нужный уровень и может начаться тренд. Плюс к движению начинаются присоединяться другие спекулянты, за счет этого образуется устойчивое движение. Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, так как именно тренд позволяет войти в позицию под небольшой риск и поставить большую цель.
Вы узнаете что такое пробой простыми словами и в чем его основная суть, а также приведем реальный пример с графиком. Обо всем этом и других особенностях пробоев читайте далее в статье. Строится трендовая линия и как только цена пробивает её “насквозь”, закрываясь ниже/выше телом свечи, мы открываем позицию на следующей за ней свечей. Расстояние до тейк-профита (потенциал движения цены) составляет около 250 пунктов.
Всегда необходимо дождаться отката к силовому уровню и сигнала на продолжение движения. Если ставить на орла и вероятность его выпадения 50 на 50, мы ничего не заработаем. Если вероятность его выпадения будет 51 процент, то с точки зрения математического ожидания мы заработаем все деньги. Поэтому правильное нахождение уровней очень важно как для активной торговли, так и для позиционной с более длительным временем удержания позиции. Профессиональные трейдеры не покупают на вершине рынка, не продают на дне и не бегают в попытке найти, где же там цена отскочит.
Оптимальным вариантом считается закрытие хотя бы половины позиций и приближение стоп-ордера к текущей свече. Высоконадежными являются сигналы на покупку, когда происходит пробой верхней границы падающего тренда и нижней границы восходящего. Ценовой канал представляет собой ограниченный торговый диапазон, то есть промежуток, в котором цена движется. Его еще называют «коридором» на ценовом графике, который образуют две параллельные линии, называемые поддержкой и сопротивлением. Линии образуются путем соединения минимумов и максимумов цены. Большинство очевидных уровней проходят через одну точку и выглядят как четкая линия.
Классическим примером служит известная в мире трейдинга формация – треугольник. Он представляет собой ценовой канал, обозначенный сужающимися трендовыми линиями. Если продлить их, пока они не встретятся, в точке пересечения вероятен разворот.
Использовать их можно как в трендовых рынках, так и в боковиках. Если пинбар образуется после сильного движения в одну сторону и намекает на возможность разворота – такой намек стоит расценивать как ловушку. На графике это хорошо видно, те самые места, где новичкам казалось надо покупать. Бычья ловушка поймала последних быков и клетка захлопнулась.
Уровни поддержки и сопротивления также субъективны. Не всем важны одинаковые уровни поддержки и сопротивления. Увеличение объема на пробое показывает, что уровень важен. Отсутствие объема показывает, что уровень не важен или что крупные трейдеры (которые создают большой объем) еще не готовы участвовать.
Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику. Фейки – это один из самых моих любимых сетапов price action. Его изучение сильно поможет вам разобраться в рыночной динамике.
Каждый тест уровня сопровождается повышенными объемами. В поиске уровней стоит исходить из собственного стиля торговли и рабочих таймфреймов. Например, свинг-трейдеры будут искать уровни на таймфреймах 1D и 1W. При этом, всегда есть смысл ориентироваться на более старшие TF. Месячные и недельные уровни могут пересекаться с суточными и часовыми и давать сильные движения цен внутри дня.
Однако, рынок – это волнообразная материя и он никогда не идет в ровных долгих трендах, никогда. Он возвращается к своему среднему значению, что мы уже обсуждали в предыдущих уроках. Цена может уходить от образованного ею уровня поддержки или сопротивления и снова к нему возвращаться. Чем чаще цена тестирует один и тот же уровень, тем он сильнее. На выбор точки входа влияют также различия в динамике цен на разные активы. Например, при торговле на дневном интервале, когда открытие дня у выбранной акции происходит с гэпом, нужно ориентироваться на более дальнюю цену.
Рассмотрим поведение индикаторов во время пробоев на графиках различных инструментов. Мы выбрали Range Х графики — если пробой происходит быстро, то при использовании стандартных таймфреймов сигналы индикаторов могут поступать с опозданием. График Range Х позволяет компенсировать этот нюанс. Кластерный графике ниже иллюстрирует пробой уровня сопротивления. В этой практической статье мы постараемся дать трейдерам больше уверенности при торговле пробоев. В этом помогут индикаторы объемного анализа торгово-аналитической платформы ATAS.
Следует отметить, что название «уровень» во флэте относительно. Цена не стоит на одном месте, она колеблется в узком диапазоне. Однако за его пределы кривая не выходит, она как бы зажата невидимыми границами.
Когда цена подходит к уровню, она “тестирует” его – пытается пробить. Если уровень сильный, цена отскочит, и, вероятно, позже вернется к нему. Если уровень недостаточно сильный, происходит пробой.
В этой статье мы рассмотрим различные варианты с примерами. Необходимо уметь держать позицию до установленных целей или ликвидировать ее, если направление тренда изменится. А ап-трасты и спринги – это и есть ложные пробои в терминологии VSA. И когда максимальное количество покупателей вынужденно покинуло рынок, он проявил свою подлинную бычью натуру, достигнув уровня 1,415 к 9 мая. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм. На финансовых рынках гарантированно зарабатывают только биржи да брокеры на комиссионных.
Локальные экстремумы – очень удобны для этой цели, так как представляют собой некий ориентир / точку опоры, на основе которой можно легко принять решение об установке стопа. Помни, что цена может иногда пробивать уровни, но затем быстро развернуться и двигаться в противоположном направлении. Поэтому важно использовать стратегии управления рисками, чтобы ограничить потенциальные убытки. Допустим, некоторое время на рынке силы покупателей и продавцов компенсировали друг друга. При этом цена формировала торговый диапазон (ренж, находилась во флэте).
При входе в длинную позицию стоп-лосс будет размещен чуть ниже уровня сопротивления треугольника (или даже ниже поддержки треугольника). Поскольку у цены был большой зияющий пробой, это расположение стоп-лосса может быть не идеальным. После того, как цена продолжила движение вверх после пробоя, стоп-лосс можно было поднять, чтобы снизить риск или зафиксировать прибыль. Разберем еще один пример, когда тактика торговли на пробой оправдывает себя.
Наклонные уровни формируются из восходящих или нисходящих трендовых линий. В таком тренде каждый новый “хай” или “лоу” поднимается или опускается на равное количество %. Пробой может привести к тому, что цена переместится к новому 52-недельному максимуму или минимуму, если пробой произойдет вблизи предыдущего максимума/минимума. Но не все 52-недельные максимумы/минимумы являются результатом недавнего пробоя. 52-недельный максимум или минимум — это просто самая высокая или самая низкая цена за последний год. В сегодняшней статье мы поговорим о таком понятии в трейдинге как пробой.
Надеемся, что материалы данной статьи помогут поднять ваши шансы на успех в трейдинге ложных пробоев. Кстати, обратите внимание на ложный медвежий пробой, отмеченный красной стрелкой. Такие локальные пробои часто подтверждают истинность более глобального пробоя в противоположном направлении. Ваша цель – планомерный последовательный рост капитала. Чтобы достичь успеха на долгой дистанции, жизненно важно изучить ложные пробои как можно лучше. Это действительно необходимо, мы не пишем этот абзац просто ради SEO.
На графике показано значительное увеличение объема, связанное с публикацией данных о доходах, поскольку цена пробивает уровень сопротивления треугольной фигуры. Пробой был настолько сильным, что вызвал ценовой разрыв (гэп). Цена продолжила движение вверх и не вернулась к исходной точке пробоя.
Обрати внимание на линию, построенную от сигнала индикатора Stacked Imbalances (отмечена пунктиром). Это может служить ориентиром для установления стоп-лоссов или входа в позицию при тесте этого уровня. Каждый начинающий трейдер оказывался в ситуации, когда цена начинает двигаться в ожидаемом направлении, а он не успел войти в позицию. Наиболее распространенная ошибка в данной ситуации — попытка «догнать» цену, выставляя ордера все дальше и дальше вслед за движением котировок. Навык идентификации неудавшихся пробоев приходит с опытом.
Самым классическим вариантом пробоя уровня основан на горизонтальных пробитии линий поддержки и сопротивления. Такие ситуации возникают в периоды длительного флэта, когда цена может “топтаться” на месте несколько месяцев подряд. В этом случае входить в рынок нельзя, поскольку не выполняется минимально необходимое отношение потенциальной прибыли к рискам, не выполняются базовые принципы риск-менеджмента. В этом видео покажу и расскажу вам что такое пробой уровня (поддержки или сопротивления) и покажу как торговать такие пробои!
Индикатор Stacked Imbalances позволяет искать имбалансы между покупателями и продавцами, не заглядывая внутрь свечей. Это позволяет держать под контролем более широкую картину, оценивать взаимодействие цены и сигналов индикатора. В некоторых случаях такие события провоцируются искусственно, чтобы выбить с рынка мелких трейдеров и получить прибыль за их счет. Сегодня немного потренируемся находить сильные ключевые уровни и правильно заходить на пробое. Если вы не читали предыдущую статью об уровнях, обязательно прочитайте.
Первый финансовый инструмент — валютная пара GBPUSD. Начиная примерно с двадцатых чисел января до конца февраля цена находилась в ценовом диапазоне, в такие моменты торговать на рынке нельзя. Сейчас мы разберем несколько примеров, которые показывают преимущества и недостатки торговли на пробой. Speed of Tape – это индикатор скорости, с которой новые принты появляются на ленте.
Вкладывайте только свободные деньги, которыми вы можете рисковать. Ретест или как сопротивление становится поддержкой. В предыдущей статье (Вы не любите пробои? Вы просто не умеете их готовить!) см. Связанные идеи – мы рассмотрели ситуации с ложными пробоями и методы выявления и борьбы с этим явлением.
После этого рынок готов восстановить свое движение до коррекции и уходит дальше по тренду. И это… классический сетап фейки и отличный пример того, как стратегии price action работают десятилетиями. Когда в последний раз вы открыли сделку и цена тут же пошла против вас несмотря на то, что вы были уверены в своем входе? А когда цена задевала стоп-лосс и портила всю сделку? И мало того – я уверен, что многие из читателей занимали противоположную сторону такой сделки и наживались на моих же ошибках.
Здесь нужно было брать маркет – ордерами, так как пробитие уже было слишком явным. Но я пытался влезть туда лимитниками, но, конечно, не попал. Новостная акция, почти сразу сконсолидировавшаяся у дейхая. Выход чуть ранний, но когда дается резкий импульс, я предпочитаю забрать быстрые и легкие деньги. Другой вопрос, что можно было бы и оставить часть позиции.
Многие трейдеры успешно применяют стратегии торговли в ценовом канале. Но что делать, когда происходит пробой ценового канала? Для понимания “анатомии” уровней поддержки и сопротивления нужно понимать логику торговли крупных игроков – по сути, именно они и создают ключевые уровни. Уровни Фибоначчи указывают возможные точки остановки цены при коррекции. В случае пробоя уровня, цена с большой долей вероятности дойдёт до следующего уровня.
Однако видно, что впоследствии сигнал себя не оправдал и цена начала снижаться. Более того, через несколько дней рынок развернулся, пробив ближайший уровень поддержки и после непродолжительной коррекции рухнул вниз (Рисунок 4). В последующие дни цена закрепилась выше уровня 1,200. Другое ожидаемое место для ложных пробоев – круглые психологические уровни. (как пример можно рассмотреть паттерн 2 на графике выше, когда цена опустилась под “достаточно круглый уровень” 220).
Пробой происходит потому, что цена удерживается ниже уровня сопротивления или выше уровня поддержки, возможно, в течение некоторого времени. Уровень сопротивления или поддержки становится линией на песке, которую многие трейдеры используют для установки точек входа или уровней стоп -лосса. Этот всплеск активности часто вызывает рост объема, что показывает, что многие трейдеры были заинтересованы в уровне пробоя. Эти пробои с низким объемом, скорее всего, потерпят неудачу.
Поэтому закрытие свечи – важнейший уровень, особенно на дневном графике и я уделял бы ему основное внимание. А теперь пройдемся по основным инструментам и попробуем найти сильные уровни и точки входа на пробой. На рынке можно найти очень много четких и понятных сигналов.
Поэтому мы и видим, что максимальные объемы сделок заключаются на уровнях 1,385-1,395, формируя выпуклости на профиле. Обратите внимание на яркий зеленый кластер (1), он показывает перевес рыночных покупателей над продавцами, когда цена превышает предыдущий локальный максимум. Однако потом цена снижается, причем чем дальше – тем больше.
Они не используют такие стратегии, поскольку прекрасно знают то, что ищут. Они в совершенстве освоили свои торговые стратегии вместо того, чтобы делать входы на эмоциях. Естественно, профессионалы тоже теряют деньги порой, поскольку все трейдеры теряют так или иначе. Однако, профи умеют делать деньги на эмоциональных заблуждениях большинства, так как смогли преодолеть свои эмоциональные недостатки и воспринимают рынки лишь логическим механизмом. Легко предположить, что самые эмоциональные трейдеры покупают у самой вершины восходящего движения или у дна нисходящего.
Самостоятельно научиться торговле можно, проштудировав множество статей, заметок опытных трейдеров, учебной литературы. Важно сначала понять саму суть торговли, технического анализа, изучить основные стратегии, инструменты и методы получения информации, которая необходима для эффективной торговли. Но от момента получения теоретических знаний до первых прогрессов в торговле, как правило, проходит довольно много времени.
Через несколько дней рынок пробил уровень поддержки (Рисунок 4). По факту закрытия этой медвежьей свечи можно говорить о том, что на рынке наметилась медвежья тенденция. Позиции на покупку после закрытия этой свечи теряют актуальность. Нужно рассматривать только точки входа на понижение. Для того чтобы определить в каком направлении вести торги необходимо построить ближайшие уровни поддержки и сопротивления и ждать, когда рынок преодолеет тот или иной уровень. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
Как трейдеры, использующие price action, мы можем задействовать ложные пробои в свою пользу, особенно от основных уровней. Поскольку именно там они часто становятся причиной резкого разворота цены или даже изменения тренда от этих уровней. Уже сама по себе затянувшаяся консолидация могла дать повод сомнениям, что что-то здесь нечисто. Однако, данная модель позволяет при правильном управлении позицией отрабатывать так же и ложные пробои с прибылью или минимум в безубыток.
- Существует так называемая безындикаторная торговля (Price Action).
- Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки.
- Рынок может повести себя по-другому – не формировать накопление, а создать локальный максимум или минимум и сразу пойти в обратном направлении.
- Ни одна автоматическая и полуавтоматическая система торговли не обходится без уровней поддержки и сопротивления.
- Когда цена консолидируется возле уровня сопротивления или поддержки, это говорит о силе возможного движения рыночного актива.
Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.Индикатор Levels создан для решения этой проблемы. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке. Очень важно уметь правильно находить уровни, так как именно они помогают определить расстановку сил и зайти в позицию в начале импульса и поймать хорошее трендовое движение.
В какую сторону пойдёт цена с началом нового импульса, зависит от совокупности факторов. Он начнётся, когда рынок накопит достаточно ресурсов. Начинающим трейдерам доступны как бесплатные, так и платные курсы.
Другими словами – он показывает, как часто заключаются сделки. При этом он имеет полезную возможность выбора входящих данных, вы можете настроить индикатор на скорость покупок / продаж / тиков / объема / дельты. Мы будем использовать Speed of Tape в режиме дельты. При этом цена вышла из зоны баланса, который отображен профилем А и переместилась выше, чтобы сформировать новый профиль В. Что участники рынка своими действиями свидетельствуют, что баланс А уже неактуален, и консенсус спроса и предложения находится где-то выше.
Но нередко бывает так, что уровень “размазан” по диапазону. Это нередко наблюдается во время “заколов”, или ложных пробоев. Глобальный уровень различим на таймфреймах 1D, 4D, 1W и выше.
Буквально за несколько дней до этого был сформирован уровень поддержки. Нижняя граница уровня — 1.2386, она строится по самой нижней тени свечи. Цена должна закрыться выше верхней границы уровня сопротивления для того, чтобы появился сигнал на покупку (Рисунок 1). Как пример можно привести ситуацию с ложным пробоем на рынке биткоинов в дни, когда Coinbase вышел на биржу Nasdaq. Перед тем как цена совершила истинный бычий пробой (8), было сформировано несколько ложных (1, 3, 5, 6).
Не забывайте ставить лайк этому видео если оно вам понравилось. Задавайте свои вопросы в коменты, я на них обязательно отвечу! После формирования уровня сопротивления рынок снова начал двигаться вверх. И по факту закрытия бычьей свечи с длинной тенью произошёл пробой уровня (Рисунок 3).
Я же делаю наоборот и стараюсь входить в сделки тогда, когда большинство розничных трейдеров занимают противоположную сторону рынка и ошибаются с ней. И это практически невозможно, если не освоить ложные пробои и фейки. Менталитет толпы таков, что трейдеры входят в рынок лишь тогда, когда им это кажется наиболее “безопасным”. Торговля на эмоциях и от эмоциональных ощущений и есть причина, почему большинство трейдеров теряют деньги. Они обманываются, ведь рынок им кажется таким сильным или очень слабым, поэтому они думают, “блин, я просто войду в этом сильном движении и прокачусь с ценой”.
Если уровень сильный, то пробоя обязательно должен быть с резким импульсом и закрытием выше уровня. Если бар пробоя без повышения объемов и практически по линии уровня, то это не пробой. Если уровень был найден правильно, то в этой зоне должна быть повышенная активность, должны исполняться стопы выше уровня, поэтому бар пробоя должен прострелить уровень.
Более того, следом за хорошей новостью может быть опубликована “нехорошая”. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS. В рамках Free Trial ты получишь полный доступ к инструментам платформы и возможность оценить их по достоинству, чтобы принять решение о дальнейшей покупке. Более того, ты сможешь продолжить пользоваться программой даже после окончания 14-дневного испытательного срока, но уже только для торговли криптовалютой.
Потому что когда цена набирает темпы в одном направлении, она мгновенно привлекает все больше и больше трейдеров. Постепенно цена приближается к зоне, где движение завершается, а трейдеры, что ранее сидели в боковом движении и скучали, не могут устоять перед соблазном и запрыгивают в паровоз. Именно в это время рынок уже готов развернуться в противоположном направлении, поскольку все теперь в “теме” и принимают участие. При этом профессионалы уже закрыли сделки и сделали деньги, а любители находятся на грани весьма впечатляющих потерь (в том числе потому, что любят рисковать).
Верхняя является сопротивлением, а нижняя – поддержкой. Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.
Цена некоторое время снижается, затем начинается достаточно глубокая коррекция. Такое случается и опытные трейдеры знают, что паниковать в таких ситуациях не стоит, коррекция — абсолютно нормальное явление. Всегда можно выйти из позиции, если рынок развернется, то есть пробьет противоположный уровень. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать значительную прибыль, но так же увеличивает риски в несколько раз.
В пробойной системе лучше применять выход «по цели» (Take Profit), когда позиция закрывается при достижении определенного уровня цены. При таком подходе максимально сокращаются риски, и можно рассчитывать на небольшую потенциальную прибыль. При пробое диапазона цены также определяют первый и второй целевой уровни, равные одинарной или двойной ширине соответственно. В этом случае торговля будет наверняка успешной, если забирать прибыль еще на подходе цены к целевым уровням. Каждый трейдер разрабатывает стратегию торговли после пробоя ценового канала, ориентируясь на свои предположения и прогнозы. Менее рискованным считается закрытие позиций после достижения первого целевого уровня, а при решении дождаться достижения второй цели.
Также я в конце пообещал подробнее рассказать о тактике «Пробой – Ретест – Отскок». Причем получается так, что сносит стоп, и потом идет туда, куда нужно. В этой статье мы обсудим как интерпретировать такие ситуации и стоит ли рассматривать их как пробой уровня.
Есть две основные проблемы с использованием пробоев. Цена часто будет двигаться сразу за сопротивлением или поддержкой, привлекая трейдеров на пробой. Затем цена разворачивается и не продолжает движение в направлении пробоя. Это может произойти несколько раз, прежде чем произойдет настоящий пробой.
Данная статья является дополнением онлайн курса «Горизонтальные уровни в трейдинге». Мы же проиллюстрируем совет на практическом примере. Ни та, ни другая сторона не может быть силой, способной развить устойчивый восходящий тренд, поэтому мы видим снижение после всплеска покупок. Однако нет никакой гарантии, что импульс, вызванный новостью, окажется настолько продолжительным, чтобы сформировать новый тренд.
Но Маркетмейкер биткоина тоже знает ТА и часто выносит стопы этих покупателей. Опираясь на историю цены ВТС, можно предположить аналогичные выносы стопов перед продолжением роста…. Если вы не уверены, что пробой призошел, приходится приближать график, чтобы удостовериться в этом, то существует большая вероятность, что другие трейдеры этого делать не будут. Как следствие, общее число трейдеров, которые будут воспринимать такой пробой как истинный снижается, вместе с этим сокращается вероятность отработки такого сигнала. Если хотите найти ложный прорыв – ищите его там, где он будет выглядеть натурально.
Помимо определения уровня, необходимо найти правильную точку входа, которая будет давать нам положительное математическое ожидание. Затем выставить стоп и определить цели по движению. И все это в совокупности даст нам некое положительное математическое ожидание, но никогда не будет гарантировать вероятности даже в 80 процентов отработки модели. Но хорошая сторона, нам этого не нужно чтобы зарабатывать. Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет.
Но в период, когда цена идет ко второму целевому уровню, происходят значимые корректировки рынка. Чаще всего после пробоя восходящего торгового канала цена проходит расстояние, равное ширине канала (отсчет ведут от точки прорыва). Отметка на графике, равная ширине ценового канала, является первым целевым уровнем. Вторым целевым уровнем является отметка, равная двойной ширине.
Если он восходящий (бычий), ценовая кривая идёт вверх, в случае нисходящего (медвежьего) – вниз. Сил у преобладающих участников рынка много, и противоположная сторона почти не способна повлиять на цену. Чтобы рассчитать уровень, до которого дойдет цена после пробоя, нужно выполнить несколько действий. Сначала определяют ширину ценового канала, измеряя расстояние между линиями сопротивления и поддержки. Знание этого параметра позволит определить целевые уровни, которых может достигнуть цена, рассчитать время принятия решений, спрогнозировать уровень прибыли.
Стоп-лосс можно поставить на уровне 1-2% от цены покупки, в зависимости от волатильности на рынке. Тейк-профит можно искать довольно далеко от текущей цены. Например, можно закрыть позицию при пересечении цены скользящей средней. Во всех пробойных стратегиях всегда есть дилемма выбора места для открытия позиции. Чем раньше войдём, тем большой профит (доход) сможем получить, но с другой стороны, можем вовсе не дождаться пробоя.
Восходящий канал образуется при движении цены по восходящему тренду. Нисходящий ценовой канал – ситуация, когда цена движется по падающему тренду. Боковой канал или флэт – это горизонтальный коридор, который образуется, когда цена относительно стабильна, не повышается и не снижается резко. Например, цена пробила сопротивление, ушла вверх, затем откатилась обратно, и отскочила от того же уровня, но уже вверх. Уровень сопротивления стал новым уровнем поддержки.
Анализ объемов сделает рынок максимально прозрачным при оценке пробоя уровня. Когда рынок развернется, заявка сработает, и игрок окажется в ловушке. Отношение потенциальной прибыли и убытка окажется не в пользу трейдера.
Уже 22 апреля (3) на рынке произошел ложный медвежий пробой минимума 21 апреля. Рано или поздно, сделка по этой стратегии будет способна принести большую прибыль. Чем дольше цена колеблется в достигнутом диапазоне, тем больше скапливается стопов. Когда котировки разворачиваются, стоп-ордера начинают срабатывать, и обратный импульс может быть чрезвычайно сильным. В отдельной статье я рассказывал о заходе в позицию по стакану при пробое уровня. Ложные пробои пинбарами – очень сильная ценовая модель и один из моих самых любимых инструментов, я часто их торгую и вам советую.
Ускорить процесс становления успешным трейдером позволяет обучение на курсах. При построении пробойной системы в первую очередь важно определиться с целью, которую хочется достичь. Кто-то пытается получить быструю, но небольшую прибыль. А кому-то интересно потратить больше времени на анализ ситуации, ожидания от прогнозов и получить более значимую прибыль. Различают восходящие, нисходящие и боковые ценовые каналы.
С глобальными уровнями работают позиционные, институциональные трейдеры и инвесторы. Локальные уровни как правило формируются на TF ниже 4D. Ими интересуются свинг-трейдеры, дейтрейдеры и скальперы. Я рекомендую использовать значение стоп-лосса от 0,5% до 1,0% за уровень. Например, если уровень был 110.3, вы открыли позицию BUY по 111.9, то стоп-лосс стоит ставить не выше 109.2.
Если вы не можете с уверенностью сказать, что на графике произошел пробой уровня, я не рекомендую рассматривать такие ситуации как полноценные сигналы. Лучше дождаться подтверждения или опровержения такого сигнала в следующей свече и только после этого принимать торговые решения. Такие ситуации встречаются нечасто, но они могут сбить трейдера с толку.
Дейтрейдерам и скальперам не нужны уровни недельной давности, как и свинг-трейдерам часовые. Общий принцип – уровень должен быть сформирован в “недавнем” прошлом. Для скальперов это может быть от 2 до 6-8 часов, для дейтрейдеров – от нескольких часов до 2-3 дней, для свинг-трейдеров – несколько дней или недель. Стоп-лосс в этом случае можно ставить по линии уровня фигуры. Тейк-профит можно поставить на расстояние половине высоты треугольника.
Важно понимать, что цена так или иначе движется по уровням. Если визуально уровень очевиден, но он не “сходится” на одной линии – значит сам уровень находится в диапазоне. Такие уровни можно “уложить” между проходящими по нему фитилями свеч.
Она рассказывает о том, что такое ложный пробой уровня или канала, как построить стратегию торговли по ложным пробоям, как отличить ложный пробой от истинного и многое другое. Эта тема очень актуальна, потому что неудавшиеся пробои случаются каждый день на всех рынках. 3 — сигнал индикатора Stacked Imbalances показывает, что количество покупок превышает продажи при попытке пробоя уровня сопротивления. Это дает основание предполагать, что пробой состоится. Если цена очень долго находится в рамках боковика, то она в не ком балансе.
Высокую вероятность получения прибыли имеют маркет-мейкеры, так как используют преференции организатора торгов. Добавьте сюда профессиональных участников, которые имеют преимущество в информационном, техническом обеспечении. Трейдеры, которые вошли в лонги выше 60к на хороших новостях, оказались жертвами ложного пробоя. Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет.
Почему же цена начала снижаться, когда на рынке был перевес покупателей? И ложный пробой в трейдинге обеспечивает эффективное выполнение этого процесса. На графике ниже показаны примеры, которые можно считать ложными пробоями. Хотя приведенное выше определение достаточно расплывчатое, тем не менее ложные пробои хорошо понятны даже трейдерам с небольшим опытом. 2 — гистограмма Speed of Tape показывает всплеск скорости продаж при пробое линии поддержки.
Так же может сформироваться каскад из наторгованных локальных уровней, это хороший признак мощного импульса5. Уровень, на который я хочу обратить внимание, был сформирован 28 декабря. Он образован пятью свечами, при этом вначале произошло бычье движение, затем – небольшая медвежья коррекция, после завершения которой можно было построить уровень сопротивления. В развороте участвовали 2 медвежьи и 2 бычьи свечи.
Все движения рынка, по сути, представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциал а для взятия прибыли. Самым важным является подход цены к самому уровню, именно по признакам этого… Однако на следующем же баре ситуация кардинально меняется. Цена быстро возвращается за уровень пробоя, а индикатор показывает (3) сдвиг в сторону положительной покупки.
Тех заблуждений, что заставляют трейдеров входить на продолжение тренда тогда, когда рынок готов разворачиваться против них. Я сделал большую часть денег используя именно противоречивые приемы вроде ложных пробоев и таких разработанных мною сетапов, как фейки. Сила ложных пробоев, фейки и неординарные входы позволяют как мне, так и многим опытным трейдерам зарабатывать на ошибках других. Да, это печальная история, но так выглядят рынки – большинство здесь теряет деньги, а меньшинство на них зарабатывает. То самое меньшинство, что обладает наибольшим опытом и знаниями.
Незначительный фейки – пробивается один из внутренних баров, но не материнская свеча. Такие паттерны надо использовать только на дневном графике и мы обсудим их в уроке, посвященном фейки. Видите ли, ложные пробои случаются с рынком постоянно. Это результат менталитета толпы, когда люди покупают на пике движения или продают на самом его дне. Как практики price action мы имеем отличную возможность воспользоваться такими ложными пробоями и слабостями общественного мышления, которыми обладают многие начинающие трейдеры. Фигуры (паттерны) на графике тоже часто строятся с помощью уровней поддержки и сопротивления.
Запись на обучение в Школу Московской биржи – это важный шаг на пути к успешным начинаниям в торговле. Торговля на пробой ценовых каналов – отличный вариант для начинающих трейдеров. Она помогает понять суть тренда и то, как он развивается. Если есть желание участвовать в движении цены, лучше выставить плавающий Stop Loss (ограничивает убытки трейдера). При этом потенциальная прибыль не ограничивается, и если движение будет сильным и однонаправленным, есть шанс заработать много.
Теперь рассмотрим пример по этой же бумаге на м5 (2 скрин). Хорошая проторговка уровня, пробой и закрепление выше. При этом повышение объемов как на пробойном баре, так и на последующих.
Если цена движется вверх и “упирается” в сопротивление, – значит, лимитных объемов на продажу здесь больше, чем циркулирующих объемов на покупку. То есть, крупный игрок выставил ордер на продажу, который “толпа” не в силах раскупить. При таком сценарии цена откатывается обратно и “ищет” новый диапазон. Важный критерий в поиске уровня – наблюдается две и более четких реакции. Чем больше реакций (отскоков) от уровня, тем он валиднее и “сильнее”. Дополнительное подтверждение – повышенные объемы на каждом касании уровня.
Однако следует быть внимательным – возможен ложный пробой и уход в глубокую коррекцию, поэтому лучше выставить ограничение убытков. Также одна и та же линия может сначала выступать уровнем поддержки, а затем – сопротивления (если тренд меняется). Такой уровень заслуживает особого внимания, поскольку цена упорно к нему возвращается и с большой долей вероятности протестирует его снова. Пробой уровня является сигналом для выхода на позицию. Но когда именно выходить на позицию, зависит от стратегии, используемой трейдером, а также специфических особенностей рынка. При пробое падающего тренда события развиваются аналогично.
Проведя через эту точку горизонтальную линию, трейдер получит уровень. Если цена несколько раз доходит до указанного уровня, но не пробивает, можно нарисовать линию другим цветом или иным образом подчеркнуть его значимость. Рынок может повести себя по-другому – не формировать накопление, а создать локальный максимум или минимум и сразу пойти в обратном направлении. Это говорит о том, что продавцы оказались сильнее (на медвежьем рынке) и потянули цену вниз. На этом этапе рынок набирает объём для следующего рывка.
Главным плюсом пробойных стратегий для многих является скорость получения прибыли. Поскольку движение цены идёт стремительно, то можно быстро и значительно увеличить свой капитал. Многие используют кредитные плечи для увеличения заработка. После того как рынок закрылся ниже уровня, трейдеры, которые торгуют на пробой, готовы войти в рынок. Остается один нюанс – рассчитать потенциал возможной прибыли и риска. В этой обучающей статье я расскажу о том, как не попасть на удочку ложного пробоя, если цена все-таки уходит дальше по тренду.
За один удачный тренд можно заработать сразу 50%, 100% при рисках в 2-3%. В дальнейшем цена некоторое время двигалась вверх, затем стояла на месте, после чего 19 августа закрылась медвежья свеча. По факту закрытия этой свечи рынок развернулся, сформировался сигнал на понижение, на пробой (Рисунок 6). В этой статье мы рассмотрим несколько примеров использования одной из ключевых торговых тактик, которая применима на любых рынках и таймфреймах – торговлю на пробой. Подготовил наглядную схему по пробою и ретесту линии динамического сопротивления.По классике ТА после ретеста вероятно продолжение роста, поэтому можно делать покупки в этой зоне.
Тренд — это всегда крупные деньги, которые двигают рынок. В следующих статьях я еще обязательно вернусь к этой теме и подробнее расскажу о логике крупного игрока и о законах спроса/предложения. Ложный пробой – это, фактически, такая вот рыночная “обманка”.
Уровни позволяют понять силу и потенциал цены в различных диапазонах. Они вносят ясность и предсказуемость в рыночный контекст. Без уровней ценовые движения были бы хаотичными, а торговля происходила бы “наугад”. Как правило, глобальные и локальные уровни не связаны напрямую. Например, если на недельном таймфрейме сформировался четкий уровень сопротивления, то на часовых отрезках актив может торговаться на отдалении от него. При этом формируются более “мелкие” уровни поддержки и сопротивления на 4h, 1h и т.
Границы сформированного диапазона (или фигуры теханализа) обычно определяют уровни поддержки и сопротивления. Для бычьего пробоя уровня сопротивления справедливо обратное. Фейки формируется и в трендовых рынках, когда любители пытаются найти его вершину или дно. Психология фейки весьма занимательная и не менее интересна, нежели бычьи/медвежьи ловушки и ложные пробои пинбарами. Ее можно объяснить условиями, при которых формируется рынок.
Например, если открыли позицию на понижение по уровню 61,8%, то тейк профит можно поставить на уровне 50,0%. Индикатор Ишимоку сочетает в себе сразу несколько важных индикаторов. Одной из самых лучших функций облака Ишимоку является указание направление тренда.
Уровни поддержки и сопротивления – уровни, служащие границами ценовых движений. Они позволяют понять, как низко и как высоко цена может идти в текущем рыночном цикле. При достижении уровней, цена, как правило, дает реакцию – отскок или пробой. От ценовых уровней строится большинство торговых стратегий. Технический анализ также построен на чтении уровней. В этой статье поговорим о том, как находить уровни поддержки сопротивления и работать с ними.
Перед тем как приступить к торговле, трейдер должен ознакомиться с теоретической базой и овладеть приёмами их построения на графике (чаще это делается в платформе «Метатрейдер»). Любая торговая стратегия в первую очередь ориентирована на уровни поддержки и сопротивления, и без соответствующих знаний трейдинг превратится в рулетку. Импульсом называют поведение цены, при котором она показывает сильное и уверенное движение в направлении тренда.
А вот пробой облака Ишимоку даёт отличный вход в позицию. Всё же классическим вариантом для входа в позиции считается вход на открытии новой японской свечи. То есть предыдущая свеча должна закрыться выше/ниже предполагаемого значения. Некоторые опытные трейдеры используют усреднение позиции по тренду.
Используя в процессе работы дополнительные инструменты, можно получить более качественные и надёжные сигналы для входа в рынок и выхода из него. Прибавив к этому эффективную торговую стратегию, есть возможность значительно снизить риски. Не менее популярна и достаточно эффективна торговля во флэте, когда цена набирает объём, а тренд временно отсутствует. При боковике кривая движется от уровня поддержки до уровня сопротивления, а затем идёт обратно, повторяя этот путь несколько раз.
При этом я торгую только по горизонтальным уровням, поскольку их можно полностью формализовать и сделать четкие выводы насколько отрабатывается та или иная модель. Также нужно понимать, что, если мы торгуем какой-то уровень или модель, например, пробой и ретест 1 баром, это не значит, что модель всегда должна отрабатываться. Вероятность отработки уровня и модели может быть 56 % и тд. О статистики мы обязательно поговорим в следующих статьях. Многие считают, что если мы нашли сильный уровень, то он обязательно должен отработаться.
Чтобы фейки сформировался, на графике должен быть внутренний бар. Именно его ложный пробой и делает фейки тем, чем эта модель является. Классический основной фейки формируется там, где ложно пробивается материнская свеча.
” – говорит базовая стратегия торговли на пробой уровня (пример сигнала на покупку – ниже, на графике фьючерса на евро). В этом случае на графике видны узкие зоны консолидации цены, которые сопровождаются большими объемами. Задача трейдера — войти в рынок в направлении основного тренда, когда цена выходит из узкого диапазона. Сетап фейки – это ложный пробой внутреннего бара, напоминаю.
Зеркальным называется уровень, который попеременно служит поддержкой и сопротивлением. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. Инвестирование сопряжено с рисками потери денежных средств.
Многие трейдеры пользуются ими для поиска точек входа. Но, помимо этого, можно также входить в позицию в случае пробития ценой линии. Как показывает практика, большинство пробоев оказываются ложными, что вызывает множество небольших убытков. На рынке сформировалась очередная импульсная волна, после — коррекция, затем рынок рухнул и коснулся уровня поддержки. Тейк-профит в этом ценовом движении был бы достигнут в свечах, которые закрылись шестого и седьмого числа, позиция на пробой была бы закрыта (Рисунок 8).
В нашем случае размер стопа составляет примерно 200 пунктов. Для того чтобы иметь возможность открыть позицию необходимо, чтобы потенциал движения цены, то есть расстояние до тейк-профита, был хотя бы в два раза больше чем стоп-лосс. Торговля пробоев уровней — подход, при котором трейдер фокусируется на движениях цены через ключевые уровни поддержки или сопротивления. Стратегия основана на предположении, что если цена пробивает уровень поддержки или сопротивления, существует вероятность продолжения движения цены в том же направлении.
Тренируйся торговать пробои и быстро набирай опыт без риска потерять реальные деньги.
Торговля при этом является краткосрочной и основывается на анализе ценовых колебаний. Трейдеру важно определить направление и потенциал движения цены. Пробой означает, что цена актива поднимается выше уровня сопротивления или опускается ниже уровня поддержки. Пробои указывают на возможность того, что цена начнет двигаться в направлении пробоя. Например, пробой вверх от графического паттерна может указывать на то, что цена начнет двигаться вверх.
Для этого рассмотрим рынок серебра, дневной таймфрейм. По факту закрытия свечи 9 августа был сформирован уровень поддержки. Я выделю лишь нижнюю границу этого уровня, поскольку свеча, которая является его основанием закрылась практически без тени. Это классический уровень, построенный по 2 медвежьим и 2 бычьим свечам. Если рынок не смог закрыться выше основного уровня и лишь пробил его тенью, это основание для сильного отката или изменения тренда.
Плотность в стакане – большое скопление лимитных заявок (то есть, крупные объемы) у определенной цены. Иными словами, это место, куда крупные участники “вбросили” большие объемы актива. Можно сказать, что именно лимитные плотности и определяют границы уровней.
Главное не стремитесь заскочить в позицию сразу и не пытайтесь догонять цену. Иначе у вас не получится зайти в позицию с коротким стопом и соответственно поставить адекватную цель по движению. На рынке встречаются ситуации, когда на первый взгляд тяжело определить, был пробит уровень сопротивления или поддержки, или нет. Трейдеры, которые используют пробои для открытия сделок, обычно используют ордера стоп-лосс на случай, если пробой не удался. В случае открытия длинных позиций при пробое вверх стоп-лосс обычно размещается чуть ниже уровня сопротивления. В случае открытия короткой позиции при пробое вниз стоп-лосс обычно размещается чуть выше уровня поддержки, который был пробит.
Поэтому лучше лишний раз перестраховаться и, как в нашем примере, дождаться закрытия следующей свечи. Имея в распоряжении эти факты, мы имеем основания заявить, что если на рынке есть трендовые настроения, то они скорее – бычьи. А тогда для торговли ложных пробоев нужно высматривать медвежьи неудавшиеся попытки толкнуть цену вниз. Это подразумевает не только четкое соблюдение торговой стратегии, но и умение сопротивляться соблазнам слишком рисковать или переторговывать. Профессионал может купить в восходящем рынке или продать в нисходящем, но только если он видит подходящую ценовую модель или вескую на то причину.
Доверяя средства в проект, ознакомьтесь со всей информацией и потенциальными рисками. Доходность в прошлом не означает и не гарантирует доход в будущем. Финансовые рынки не могут гарантировать постоянную прибыль. Поэтому вкладывая средства, тщательно оцените свои возможности и старайтесь вкладывать ту сумму, которая не окажется для вас критичной. Вкладывая деньги в проект, вы должны осознавать что есть возможность потерять часть или весь свой депозит.
На этом примере объем был очень крупный, что может говорить об интересе со стороны крупного игрока, раз была выкуплена такая заявка. Если вы торгуете на низком таймфрейме, типа м5, лучше дожидаться более длительной проторговки уровня (от 2 и более баров). На более высоких таймфреймах можно заходить раньше.
Торговля пробоев имеет множество нюансов и требует большого опыта. Больших специалистов (трейдеров и управляющих) по торговле подобных паттернов существует множество. Смотрите видео на эту тему, в нем я приводил пару дополнительных примеров и подписывайтесь на новости сайта чтоб ничего не пропустить (кнопка подписки сбоку).
Об этом свидетельствует колоколообразная форма профиля, дающая основания утверждать, что спрос и предложение уравновешены. В районе верхней границы колокола можно строить уровень сопротивления, в районе нижней — уровень поддержки. Бычья ловушка формируется после движения цены вверх. Трейдеры могли использовать пробой для открытия длинных позиций и/или выхода из коротких позиций.
Паттерны 2, 4, 7 показывают примеры медвежьих ложных пробоев. Согласитесь, для того, чтобы преодолеть некий уровень сопротивления / поддержки, нужен импульс. Поэтому “охотники за пробоями” могут сфокусироваться на тех “пробойных” сетапах, которые образуются во время выхода новостей.
И, да, это – одна из самых моих любимых и торгуемых формаций. И снова HCA, и снова не самый удачный, но тем не менее, прибыльный пробой. Стак под клоуз прилип к круглому уровню 80, достигнутому в обед, и нехотя его пробил… Наверное, потенциал был уже исчерпан, иначе можно было ожидать довольно мощный импульс.
Такие ложные пробои случаются после сильного направленного движения, когда цена приближается к важному рыночному уровню. Большинство трейдеров полагают, что пробой состоится, поскольку цена приближается к уровню быстро и решительно. В результате, они пытаются торговать на пробой уровня и часто рынок просто “обманывает” их в виде вот такой ловушки. Для этого необходимо измерить расстояние до приказа стоп-лосс, который при торговле на продажу я рекомендую устанавливать выше верхней границы уровня сопротивления.
1 — сигнал индикатора Stacked Imbalances указывает, что продаж на нескольких уровнях цены подряд фиксируется в заданное количество раз больше. Под воздействием некоторых негативных факторов, покупатели ослабли, продавцы активизировались, и цена стала опускаться. При этом произошел пробой линии поддержки — участники рынка пришли к консенсусу, что цена за актив завышена, а справедливая находится ниже. В этот момент продавцы проявляют активность, что и приводит к пробою.
Сразу скажу, что формация “нисходящего флага” или “восходящего флага” мне нравятся чуть меньше. В них и покупатели и продавцы проявляют примерно одинаковую агрессию, тем самым затрудняя определение дальнейшего развития движения. Конечно, тренд чаще продолжается, чем разворачивается, но все же строить на таком, прямо скажем, неубедительном предположении свою торговую стратегию я опасаюсь. И еще один, по сути, ложный пробой, в котором удалось забрать нормальный такой плюс.
Это признак того, что ложный пробой уровня состоялся. Крупные игроки могут намеренно провоцировать пробои важных ценовых уровней, чтобы забрать деньги неопытных трейдеров. Мелкие участники рынка открывают позиции сразу после прохождения ценой линии поддержки или сопротивления в расчете на продолжение движения, выставляя стоп-лоссы за важным уровнем. Когда цена консолидируется возле уровня сопротивления или поддержки, это говорит о силе возможного движения рыночного актива. Такое происходит, когда крупные игроки накапливают позицию и готовы двигать котировки дальше. Чем дольше формируется узкий ценовой диапазон, тем мощнее будет последующее движение.
Главное, не забыть их закрыть по достижении ценой противоположного уровня. В первом варианте трейдер выделяет для себя важные уровни, доходя до которых, цена отскакивала назад. Предполагается, что, если у неё хватит ресурса пробить такой уровень, движение будет сильным и протяжённым. На валютном рынке форекс успешно применяется стратегия, основной которой является активное оперирование уровнями. Далее найти на графике максимум для восходящей тенденции и минимум для нисходящей.
Как правило, в такие очевидные ловушки попадают новички, что входят в рынок сразу перед его разворотом против тренда. Эти входы также часто попадаются на основных уровнях поддержки/сопротивления или на пробое боковых каналов. Инструмент формировал хорошие уровни на дневке с длительной проторговкой и четким пробоем и закреплением выше. Если вы торгуете на пробой ждите полноценного закрытия выше уровня.
Для валидного уровня важно, чтобы амплитуда цены на подходе к нему была значительной. Это относительная мера, она зависит от таймфрейма и общей волатильности актива. Например, если инструмент “ходит” на 1-3% в течении дня, то движения от и до локальных уровней могут исчисляться десятыми долями процентов (0,1-0,5%). Если актив волатилен – растет и падает, скажем, на 15% за один день, то движения от и до уровней могут составлять несколько %. На скриншоте – пример сильного уровня сопротивления.
Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок. Такие ловушки – это ложные пробои на дне/вершине рынка, как мы уже обсудили. Рынок движется в одном направлении и затем оно заканчивается в той или иной форме ложного пробоя. Будь-то пинбар, что своей тенью “прошивает” уровень, фейки или менее ярко выраженная ловушка. Несмотря на то что без знания поддержки и сопротивления трейдеру не обойтись, не стоит на этом останавливаться.
Начинающим игрокам чаще всего рекомендуют торговать с открытием позиции после повторного тестирования пробитого уровня. При этом открытие позиции при движении цены может закончиться ложным прорывом. Также выделяют подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Если как минимум два раза цена касалась линий сопротивления и поддержки, канал является подтвержденным. Если, двигаясь вниз, “приземлилась” на уровне поддержки – значит, на этом уровне есть крупное скопление лимитных заявок на покупку, которые рынок пока не в силах распродать. Пока объемов в рынке не хватит для “разъедания” этой заявки, цена не пойдёт ниже.
Существует так называемая безындикаторная торговля (Price Action). Она целиком рассчитана на трейдинг с помощью уровней. Требуется большое мастерство, чтобы получать стабильную прибыль с использованием исключительно ценового графика.
Обратите внимание, что это – одна из немногих ситуаций, где красивый ретест не сработал. IBM с утра слили на некой новости, но потом стали очень активно откупать, полностью закрыв гэп и дав отличную консолидацию у уровня открытия, он же дейхай. Затем было великолепное движение, внутри которого еще можно было добавиться на откате после первого импульса. Позвольте представить вашему вниманию очередную часть моей торговой стратегии – торговлю в пробитие уровня. Чуть более подробно остановимся на частном случае этой формации – на треугольниках. Как и всегда, приветствую ваши замечания, предложения и пожелания.
В идеале – за самый дальний от уровня из имеющихся экстремумов. Ни одна автоматическая и полуавтоматическая система торговли не обходится без уровней поддержки и сопротивления. На их основе создаются советники и разнообразные роботы. Те, кто сможет зайти в самом начале импульса, получат хорошую прибыль.
В этот момент накапливается импульс для резкого выхода из текущего диапазона консолидации. Если удалось попасть в волну истинного пробоя, то будьте уверены в получение большой доходности. Движение в зависимости от таймфрейма проходят минимум несколько процентов в направлении пробоя. Если брать долгосрочные варианты, то прибыль будет исчисляться десятками процентов.
Количество баров закрепления уже будет зависеть от вашей торговой системы. Я не рекомендую заскакивать сразу на следующем баре при откате, так как высока вероятность ложного пробоя. Старайтесь зайти в позицию ближе к уровню для того чтобы поставить короткий стоп. При формировании дополнительного воздушного уровня чуть выше основного.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
